快讯摘要
金融期权标的日内行情各异，各期权隐含波动率、成交额 PCR、持仓量 PCR 等数据有变化，分析师给出相应策略建议。
快讯正文
金融期权标的日内行情各异，上证 50ETF、上证 300ETF 窄幅波动，创业板 ETF 低开高走后小幅盘整，中证 1000 指数低开高走冲高回落后逐渐下行至收盘。截至收盘，上证 50ETF 跌幅 0.61%报收于 2.454，上证 300ETF 跌幅 0.28%报收于 3.544，创业板 ETF 涨幅 0.68%报收于 1.768，中证 1000 指数涨幅 0.06%报收于 5183.07。
上证 50ETF 期权隐含波动率报收于 13.02%（+0.53%），上证 300ETF 期权隐含波动率报收于 12.75%（+0.04%），创业板 ETF 期权隐含波动率报收于 19.01%（-0.98%），中证 1000 股指期权隐含波动率报收于 19.23%（-0.94%）。
上证 50ETF 期权成交额 PCR 报收于 1.24，上证 300ETF 期权成交额 PCR 报收于 1.05，创业板 ETF 期权成交额 PCR 报收于 0.97，中证 1000 股指期权成交额 PCR 报收于 0.90。
上证 50ETF 期权持仓量 PCR 震荡下行报收于 0.60，上证 300ETF 期权持仓量 PCR 低位窄幅盘整后继续下行报收于 0.75，创业板 ETF 期权持仓量 PCR 低位盘整后大幅下跌报收于 0.70，中证 1000 股指期权持仓量 PCR 低位弱势反弹上行报收于 0.61。
从期权卖方行权价的角度看，上证 50ETF 的压力点行权价维持在 2.55，支撑点行权价维持在 2.45；上证 300ETF 的压力点行权价维持在 3.70，支撑点行权价维持在 3.50；创业板 ETF 的压力点行权价维持在 1.80，支撑点行权价上移一个行权价 1.75；中证 1000 指数的压力点行权价维持在 5300，支撑点行权价维持在 5000。
基于上述行情，各期权策略建议如下：
上证 50ETF 期权：构建看跌期权熊市价差策略，获取方向性收益，若市场行情快速上升至较高行权价，则逐渐平仓离场。
上证 300ETF 期权：构建看跌期权熊市价差策略，获取方向性收益，若市场行情快速上升至较高行权价，则逐渐平仓离场。
创业板 ETF 期权：构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓 delta 保持负数，若市场行情急速上升或急速下降至损益平衡点，则逐渐平仓离场。
中证 1000 股指期权：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益，若市场行情快速上升至较高行权价，则逐渐平仓离场。
